위험관리체계
Risk Management
| 시장위험 | - 위험 조정 지표 정기적 점검 - 대차, 레버리지등을 포함하여 집합투자재산의 Net exposure 관리 - 자산 별 포지션 및 위험 한도 정기적 관리 |
|---|---|
| 신용위험 | - 투자 유니버스 관리 - 거래상대방의 신용이 일정수준 이상일 경우에만 거래 - 일정 신용등급 이상 투자 - 신용 Exposure 측정 및 관리 (Current Exposure + Potential Exposure) |
| 유동성위험 | - 투자대상의 유동성 점검 : 예상 매도 가능 일수 등 - 허용한도 관리 및 유동성 리스크 변동 현황 점검 |